Está dirigido al público en general con interés en la administración del riesgo. Este curso aborda conceptos sobre riesgo de mercado, liquidez, cambiario y operativo.
Programa:
Burcamp
Con la orientación de los expertos financieros
Lo que aprenderás
- Comprender los Acuerdos de Basilea, así como las instituciones dedicadas a la gestión del riesgo financiero.
- Identificar las teorías de riesgo financiero, asignación de capitales y gestión de portafolios.
- Aprender sobre las metodologías de cuantificación del riesgo de mercado y liquidez, así como profundizar en el riesgo cambiario y operativo.
Contenido del curso
7 Módulos | 8 horas de duración
Módulo 1: Introducción y fundamentos
- Principios básicos de la administración de riesgos
- Acuerdos de Basilea I, II y III
- Instituciones dedicadas a la gestión del riesgo financiero
Módulo 2: Gestión cuantitativa del riesgo financiero
- Teoría general del riesgo financiero
- Asignación de capitales
- Gestión de portafolios
Módulo 3: Riesgo de mercado
- Técnicas de cálculo y la aplicación del VaR (Value at Risk) tanto lineal para transacciones y portafolios como histórico y por simulación de Monte Carlo.
- Conditional VaR
- Actividad 1: Algunos aspectos clave en la gestión de riesgos
Módulo 4: Riesgo de liquidez
- Estructura del sistema de administración de riesgo de liquidez
- Metodologías de cuantificación del riesgo de liquidez
- Indicadores internos y normativos para la gestión del riesgo de liquidez
- Actividad 2: Sobre normativa de riesgos
Módulo 5: Riesgo de tipo de cambio
- Introducción al riesgo cambiario
- Forwards y Opciones peso-dólar, FX Swaps y Cross Currency Swaps
- Herramientas para gestionar el riesgo cambiario
Módulo 6: Riesgo operativo
- Principios básicos, identificación, depuración y clasificación del riesgo, clasificación y calificación de controles.
- Autoevaluación del control (CSA).
- Actividad 3: Crucigrama de conceptos de riesgo
Módulo 7: Módulo Práctico
- Ejemplo caso práctico resuelto
- Ejercicios autónomos
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